Research


Publications/Working Papers

▶ Publications

  • "Optimal Consumption and Investment with Insurer Default Risk" (with Hyeng Keun Koo and Seyoung Park)

Insurance; Mathematics and Economics, Vol 88, Sep. 2019, 44-56.

Journal of Insurance and Finance (보험금융연구), 제 30권 제 2호, 2019년 6월.

보험학회지, 제118집, 2019년 4월, 1-29.

  • "Option Pricing with Regime Switching: Integrations over Simplexes Method" (with Hyeon-Wuk Tae)

Finance Research Letters, Vol24, 2018, 301-312.

한국증권학회지, 제 46권 5호, 2017년 12월, 1033-1060.

  • "한국형 자동이체식 주택저당증권에 대한 가치평가모형 개발"(태현욱, 서웅기, 김준석, 노종혁,안세륭 공저)

선물연구, 제25권 제3호, 2017년 8월, 305-337.

부동산학연구, 제23집, 제1호, 2017년 3월, 19-37.

Journal of Risk and Insurance, Vol 83, Issue 4, 2016, 913-948

Journal of Empirical Finance, Vol 39 (Part A), 2016, 15-36.

Finance Research Letters, Vol 18, Aug. 2016, 342-352.

Finance Research Letters, Vol, Aug. 2016, 158-176.

Economic Theory, Vol 62, Issue 3, 2016, 587-633.

Operations Research, Vol 64, Issue 4, 2016, 1015-1032.

보험학회지, 제107집, 2016년 7월, 75-108.

금융공학연구, 제15권, 제2호, 2016년 6월, 1-28.

보험금융연구, 제27권, 제2호, 2016년 5월, 81-109.

Finance Research Letters, Vol 16, Feb. 2016, 112-124.

한국증권학회지, 제44권, 제5호, 2015년 12월, 947-995.

Journal of Banking & Finance, Vol 56, July. 2014, 37-47.

Journal of Futures Markets, Vol 35, Issue 1, Jan. 2015, 52-74.

한국경영과학회지, Vol 39, No 2, 2014, 49-66.

Operations Research Letters, Vol 42, Issue 3, 2014, 208-212.

Management Science & Financial Engineering, Vol 19, No 2, 2013, 43-47.

Journal of Banking & Finance, Vol 37, Issue 9, 2013, 3585-3604.

Quantitative Finance, Vol 13, Issue 6, 2013, 885-895.

대한산업공학회지, 제38권, 제4호, 2012년 12월, 244-248.

Management Science & Financial Engineering, Vol 18, No 2, 2012, 1-4.

Operations Research Letters, Vol 39, Issue 3, 2011, 180-187.

대한산업공학회지, 제 36권, 제3호, 2010, 203-2011.

Journal of Banking & Finance, Vol 34, Issue 9, 2010, 2132-2145.

Quantitative Finance, Vol 9, Issue 7, 2009, 819-825.

선물연구, 제17권, 제1호, 2009, 51-75.

Journal of Banking & Finance, Vol 32, Issue 12, 2008, 2617-2627.

Operations Research Letters, Vol 36, Issue 2, 2008, 177-183.

Journal of Finance, Vol 62, No 5, 2007, 2329-2366.

Applied Mathematics and Computation, Vol 191, No 1, 2007, 239-252.

Journal of Korean Mathematical Society, Vol 44, No 1, 2007, 139-150.

산업경제연구, 제20권, 제3호, 2007, 1105-1129.

  • "Transaction Costs and Asset Valuation" (with Hyeng Keun Koo and U Jin Choi)

Review of Accounting and Finance, Vol 3, No 4, 2004, 99-111

▶ Working papers

Accepted by the 2015 China International Conference in Finance, submitted.

  • "Stock Prices, Changes in Liquidity, and Liquidity Premia" (with Hyun-Tak Lee and Bong-Soo Lee)

submitted

submitted

▶ 특허 출원

  • “블록체인에 기반한 콘텐츠의 번역 지원 시스템, 방법 및 컴퓨터로 독출가능한 기록 매체(System, Method of Supporting Translation of Content Based on Blockchain, and Computer Readable Medium)”, 출원번호: 10-2019-0077136 (한성호, 장봉규, 정다운, 장혜지, 김병준, 채지원, 고영인, 곽지영), 대한민국, 2019.06.27.
  • “블록체인에 기반한 자동차 보험금 자동 지급 시스템, 방법 및 컴퓨터로 독출 가능한 기록 매체(System and Method of Automatic Payment of Insurance Being Based on Blockchain, and Computer Readable Medium)”, 출원번호: 10-2019-0041523 (한성호, 곽지영, 장봉규, 장혜지, 정동영, 채지원, 박준성, 김진기, 서웅기, 김태윤, 고영인, 김병준), 대한민국, 2019.04.09.

▶ 저술

‣ 채권 투자와 연기금의 자산관리, 2019년 8월, 미래에셋자산운용 발행 북챕터 예정

▶ Projects

  • Development of Goal-Based Long-Term Asset Management Service

(목적기반 장기자산관리 서비스 개발)

Shinhan Financial Group, 2019

  • Consultation on Base Interest Rates Selection

(대체지표금리 개발 관련 정부정책 지원을 위한 연구용역)

Korea Securities Depository, 2019

  • Asset Management Model for Retirement

(은퇴자산관리운용 모델 개발)

Hanhwa Investment&Securities, 2018

  • New insolvency probability prediction model (2nd renewal)

(금감원: 新 부실확률 예측모형 2차 개편)

Financial Supervisory Service, 2018

  • Blockchain platform with business models towards cross-domain intertemporability

(크로스 도메인 호환성을 위한 블록체인 플랫폼 및 비즈니스 개발)

ICT Research Center, 2018

  • A study on the operating methodology for calculating

(금감원: IFRS17 시행 등 보험감독환경 변화에 따른 금리시나리오 산출 운영방법론에 관한 연구)

Financial Supervisory Service, 2017

  • New insolvency probability prediction model

(금감원: 新 부실확률 예측모형)

Financial Supervisory Service, 2017

  • Medium-and long-term plan for housing pension

(주택연금 중장기 발전방안, 2017)

Korea Housing Finance Corporation, 2017

  • Asset Management Using Stochastic Control

(한국연구재단 일반연구지원사업(개인기초): 확률제어이론을 활용한 개인의 자산관리모형 개발)

National Research Foundation, Nov. 2016 ~ Oct. 2017

  • Discount Rates under IFRS 4

(보험 국제회계기준 하의 할인율 산출방법)

Korea Life Insurance Association, May. 2015 ~ Aug. 2015

  • Development of Integrated Risk Management Financial System for Welfare Society

(한국사회과학연구지원사업 SSK: 복지 사회를 위한 통합적 위험관리 금융시스템 구축)

National Research Foundation, Sep. 2014 ~ Aug. 2017

  • Optimal Asset Management Utilizing Stochastic Differential Differential Equations for an Aging Society

(중견연구: 고령화 사회에 대비하여 확률미분방정식을 활용한 개인의 자산관리 방법 연구)

National Research Foundation, Dec. 2013 ~ Nov. 2016

  • Valuation of DLS through modelling gold price

(금가격 모형화를 통한 DLS 상품의 가치평가), 2013

POSTECH(student research program), Jun. 2013 ~ Nov. 2013

  • Development of Enterprise Risk Management Model for Insurance Company

(일반연구: 보험사의 전사위험관리 모형 개발)

National Research Foundation, May. 2012 ~ Apr. 2015

  • (1) LIBOR and CD Rates during the Recent Economic Crisis, (2) The Valuation of Foreign Exchange Derivatives and Model Risks

((1) 금융위기와 국내외 은행의 금리조작 의혹, (2) 외환파생상품의 가치와 금융모형위험)

POSTECH(student research program), Jun. 2012 ~ Nov. 2012

  • Inspection of the Suitability of the Credit Risk System

(신용 리스크 시스템 정합성 검증)

FIST Global Co., Aug. 2011 ~ Sep. 2011

  • Toward an Advanced Equity-Linked Securities Market

(주가연계증권 시장의 선진화 방안 제언)

Financial Supervisory Service, Sep. 2010 ~ Dec. 2010

  • Development of a Private Annuity Product

(개인연금 상품 개발)

MIRAE ASSET Securities Co., Sep. 2010 ~ Nov. 2010

  • Valuation of KIKO Products and Analysis of Their Recent Issues

(키코 상품 가치평가를 통한 키코 사태의 쟁점 분석)

POSTECH(student research program), Jul. 2010 ~ Nov. 2010

  • Inspection of the Suitability of the Operational Risk System

(운영 리스크 시스템 정합성 검증)

FIST Global Co., Mar. 2010 ~ Aug. 2010

  • Financial Risk Management Using a Markov Regime-Switching Model

(신진 연구: 국면전환 모형을 활용한 금융위험관리 방법 연구)

National Research Foundation, Mar. 2010 ~ Apr. 2012

  • Inspection of the Suitability of the Market Risk System

(시장리스크 시스템 정합성 검증)

FIST Global Co., Feb. 2010 ~ Aug. 2010

  • The Effect of Equity Linked Securities on the Korean Stock Market

(주가연계증권이 현물 시장에 미치는 영향)

POSTECH(student research program), Sep. 2009 ~ Feb. 2010

  • Markov Regime-Switching Models and its Application

(국면전환 모형과 그 활용)

POSTECH, April. 2008 ~ Feb. 2010